En el municipio de Alhama se fundó una ermita bajo el patronazgo del culto a la Virgen Inmaculada, destinada a cubrir las necesidades de la población, como atender a los pobres y curar a los enfermos. Más adelante se construyó junto a ella un hospicio para albergar a religiosos y atender a los necesitados. En el siglo XVII hay referencias de una ermita y un convento de la Concepción en Alhama, constituyéndose como parroquia a finales del año 1968.
La Iglesia de la Concepción posee una gran plaza, donde el visitante puede contemplar toda su fachada, restaurada a finales del siglo XX. La iglesia responde a la tipología barroca murciana de nave única, cubierta con bóveda de lunetos y capillas hacia la nave central. Originariamente, en su fachada principal se situaba una hornacina con la imagen de la Inmaculada Concepción donde se ha construido un campanario de nueva planta, y se ampliaron las entradas. Una nueva restauración tuvo lugar en el año 2009, añadiéndole un tercer cuerpo a la torre.
Tras el altar de la Iglesia se conserva el antiguo camarín de la iglesia del siglo XVIII, con pilastras y arquitrabe, y cubierto con cúpula. Posee pinturas de motivos florales y decoraciones con pan de oro. Han sido restauradas en los últimos años.